26. Johdannaissopimukset

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA MATURITEETTI

 

milj. €, 31.12.


2011
2010
Valuuttajohdannaiset¹
   

 
  Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset       40,7
56,1
  Valuuttaoptiot       63,1
33,4
Cross currency swapit²       19,1
 
       
 
 
Sähköjohdannaisten nimellismäärä GWh

  153
171
       


 
milj. €, 31.12.


2011
2010
Sähköjohdannaisten maturiteetti
   

 
  Enintään vuosi       2,7
2,6
  Yli vuosi mutta enintään kaksi vuotta       2,3
2,1
  Yli kaksi vuotta       1,8
2,7
Yhteensä       6,7
7,4
             
               

¹ Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle yhden vuoden.

 

² Cross currency swappien maturiteetti on yli vuosi mutta enintään kaksi vuotta.

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN KÄYVÄT ARVOT

 

      2011
2010
milj. €, 31.12.
Positiivinen Negatiivinen Netto
Netto
     



 
Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa




 
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset   0,1 -0,5 -0,4
-0,8
Valuuttaoptiot   0,1 -0,3 -0,2
-0,0
           
 
Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa
     
 
Cross currency swapit   0,3   0,3
 
Sähköjohdannaiset   0,0 -0,4 -0,4
1,9
 


       
               
               

JOHDANNAISSOPIMUSTEN LUOKITTELU KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKIAA KÄYTTÄEN

 

milj. €, 31.12.   Taso 1 Taso 2 Taso 3
Yhteensä
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset     -0,4     -0,4
Valuuttaoptiot     -0,2     -0,2
Cross currency swapit     0,3     0,3
Sähköjohdannaiset   -0,4       -0,4
               
               
               

Sekä valuutta- että sähkötermiinit ovat OTC-johdannaisia ja niiden käypänä arvona on käytetty tiliinpäätöspäivänä saatavilla olevia markkinanoteerauksia.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.